清代划分十几个盐区，浙江盐区是其中之一，浙盐在浙、苏、皖、赣四省行销。但清代体制僵化，在浙盐区靠近两淮盐区的地方，不能买就近便宜的两淮之盐，只能吃价高的浙盐，因此导致越区贩私盛行，官盐运销不畅。李卫加强缉私队伍力量，重点打击具有强大组织的大盐枭。沈氏是著名的盐枭，其部下数百名，拥有大船数艘，经常击败官兵，走私气焰非常嚣张。李卫任用韩景琦，与沈氏斗法，终于将其擒拿。
雍正四年（1726年），面对私盐泛滥的情况，李卫提出，在浙江私贩出没的“适中孔道”——海宁县长安镇设官兵巡缉查私，并令常镇道及京口将军，军标副将等官员督饬将吏水陆巡查，严防两淮私盐从镇江府入侵浙盐行销区，以此保障浙盐的销路。与此同时，坚决打击盐枭的肆虐活动。
与此同时李卫及时有效地向朝廷上疏，他认为要治理浙江私盐猖獗的问题，需要以海宁长安镇为中心，向外扩散，部署一定兵力，加强巡查。同时奏请朝廷，令副将、城守参将等军官在江南苏、松、常、镇四府周围安排水陆兵力，随时缉捕私盐贩卖者。
第三修筑海塘：
在浙江任上，李卫还着重办理了浙江海塘事宜。海塘即海堤，是江浙两省沿海居民用来抵御海潮侵袭的重要设施。海塘工程主要集中在江苏的浙江和浙江的嘉兴、杭州、绍兴四府，尤以钱塘江口的海宁塘最为险要。李卫很重视修筑海塘，几乎每年都要奏请整治。
雍正六年（1728年）七月，皇帝因不满意江南总督范时绎对松江海塘改土易石工程的办理，令李卫赴工查勘，并采纳了李卫的修治方案，由李卫同江南督抚稽查治理。海塘工程系由政府财政开支，但所拨款额多不敷用且必须先经奏准，然后兴办。李卫在浙江多方面自筹资金，“除应动用正项之外，皆系每岁设法盐务等类节省额外盈余陆续抵用”。
第四善于捕盗：
除了缉查私盐，李卫亦擅长捕盗。雍正六年（1728年），朝廷以“江南多盗”，而地方官又“非戢盗之才”为由，命李卫统管江南七府五州盗案，“将吏听节制。”李卫通过明察暗访得知，当时江南盗贼出没、横行，其中一个重要原因在于时任江南督臣的范时绎、按察使马世烆、游击马空北对诸盗贼在一定程度上进行包庇，经常以替身代为受过，使其逃过一劫。李卫得知此情况，毫不徇情上书弹劾。范时绎随后被解除职务，调离原官职，马世烆、马空北被发配充军。
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