，驻守原地。拒降者皆杀戮无赦。因而蒲鲜万奴降蒙后，仍拥有原来的实力，并有一定的独立性。率众十余万人，遁入海岛，经过一段时间的休整，兴定元年（1217年）正月，万奴率部出海岛，转战于鸭绿江下游一带，破大夫营，败金守将元帅于哥下。适时蒙古军已撤出辽东，木华黎被调往中原。万奴子帖哥亦从蒙古返回辽东，于是万奴杀蒙古留守（监军）耶律捏儿哥，叛蒙古自立。以辽东不宜固守，蒲鲜万奴率部北上攻取隆安府（今吉林农安），金守将辽东、上京等路宣抚使兼左副元帅蒲察移剌都弃城逃往开封。接着，万奴全力攻打上京（今黑龙江阿城之白城子），由于金守将元帅完颜承充及其女完颜阿鲁真率军顽强抗拒，万奴几次发动进攻，均未能攻克。于是他放弃上京，向东进军，进入易懒路、速频路地区。六、七月间，改国号为东夏，年号仍为天泰，建都开元（一说在今黑龙江宁安东京城，即原渤海上京龙泉府；一说在绥芬河下游双城子，即今乌苏里斯克），并置南京（今吉林延吉东）、北京两个陪都。东夏国的政治、军事、经济与文化皆承用金朝制度，朝廷设尚书省六部，地方设路、府、州、县与猛安谋克。辖境东至日本海，北界黑龙江，西起张广才岭东西，南到曷懒路南界（今辽宁铁岭一带）。
蒲鲜万奴建立东夏国时期，金朝在东北的统治已经崩溃，辽东行省退处婆速路（今辽宁、吉林东部和朝鲜东北部）一隅。耶律留哥部于贞祐四年（1216年）发生内乱。趁耶律留哥赴蒙古朝见成吉思汗之机，乞奴、金山等推耶斯不称帝于澄州（今辽宁海城），国号仍为辽。不久耶斯不被部下所杀，乞奴监国。留哥引蒙古兵击败乞奴，乞奴逃往高丽。耶律留哥徙居临潢府，占据以广宁为中心的辽西地区。经过这次变乱，耶律留哥已不能与蒲鲜万奴相匹敌。蒙古正与金朝角逐中原，又用兵西夏，无暇分兵辽东。蒲鲜万奴虽叛蒙古自立，但没有与蒙古发生正面冲突，因此蒙古对东夏国没有采取军事行动，双方相安无事。乞奴率残部入高丽境后，内讧迭起，不到三年时间，发生四次自相残杀，后来喊舍成为首领，这支既不统一，又无节制的近十万部众，在高丽境内辗转骚扰各地，京城屡遭威胁。兴定二年（121八年），东夏、蒙古、高丽三方联军讨伐喊舍。蒲鲜万奴遣东夏国元帅胡土率兵2万，成吉思汗派元帅哈真和扎剌率兵1万与临潢的留哥部众，约八万人；高丽助兵40万，围喊舍部于江东城。翌年正月，喊舍自杀，余部投降。
金正大六年（1229年），窝阔台即蒙古大汗位，亲率大